37. Изучение связи между величинами

Задачей любой науки является изучение связей между явлениями различной функциональной и стохастической зависимостью. При функциональной зависимости каждому значению величины x соответствует единственное значение другой величины y. В экономике как правило применяют при функциональной зависимости следующие функции: степенная, гиперболическая, логарифмическая и линейная.

1.

                                     х – детерминированная величина,y-детерминированная

 Y=F(x) если                      

                                     х – случайная величина, y - случайная

2. Стохастическая зависимость. В экономике как правило между переменными сущ-ет более сложная зависимость. Если каждому значению одной величины соотв.множество значений другой величины или по другому каждому значению другой вел-ны соотв.распределение другой, то говорят, что имеется стохастическая или статистич. Или вероятностная зависимость. Модель стохастич.связи можно записать в след. виде:

, где Y – фактическое значение результативного признака;F(x) – часть результативного признака сформированного под воздействием величины х;  - часть результативного признака, возникшая в следствии влияния др.неучтенных факторов, ошибок,измерений идр.

Изучение стохастической зависимости осущ-ся через изучение корреляц.зав-ти. Коррел.зависимостью наз-ся  функциональн.зав-ть между значениями одной величины и условным мат.ожиданием другой величины.

Раздел мат.статистики, изуч. Корреляц.зав-ть между переменными,называют корреляционным анализом. Корреляц.зависимость бывает парной и множественной, линейной и нелинейной, положительной и отрицательной. При стохастической зав-ти велич. х может быть детерминрованной или случайной, а величина у всегда случайной.